Risiko

Stressszenarien

Simulation Ihres Portfolios unter historischen und modellierten Marktphasen — von Zinsschocks bis Liquiditätskrisen.

Onboarding offen
Scenario & Simulation Intelligence Lab™Simulationsmodell

Zukunftsszenarien live erkunden.

QUANTALYX berechnet keine einzelne Zukunft — sondern Wahrscheinlichkeitsräume. Portfolio, Risk, Decision und Allocation laufen parallel über 30, 90, 180 und 365 Tage. Multi-Scenario-Vergleich, Sensitivity, Stress-Test-Battery und historische Analogien inklusive.

Wahrscheinl.
30%
Confidence
85%
Hist. Ähnl.
96%
AI Scenario BuilderNatural Language

Beschreibe ein Szenario in natürlicher Sprache. Der Copilot übersetzt es in Simulationsparameter und führt Portfolio-, Risk-, Decision- und Allocation-Simulation automatisch aus.

Live Simulation Pipeline
Abgeschlossen
  1. 01
    Start
    Scenario Engine
    268 ms
  2. 02
    Kontextanalyse
    Knowledge Graph
    107 ms
  3. 03
    Makromodelle
    Multidimensional Correlation Engine
    233 ms
  4. 04
    Portfolio Simulation
    Adaptive Portfolio Intelligence
    91 ms
  5. 05
    Risk Simulation
    Adaptive Risk Intelligence
    92 ms
  6. 06
    Decision Engine
    Adaptive Decision Intelligence
    123 ms
  7. 07
    Allocation Simulation
    Adaptive Capital Allocation
    278 ms
  8. 08
    Executive Report
    Explainability Engine
    279 ms
  9. 09
    Simulation beendet
    Scenario Engine
    150 ms
Scenario Builder
Historical Replay
Makro Szenario
Markt Szenario
Unternehmensereignis
What-If Portfolio
Historical ReplayExtremSep 2008 – Mär 2009

Finanzkrise 2008

Systemischer Vertrauensverlust, austrocknende Interbank-Liquidität, breite Deleveraging-Welle über alle Anlageklassen.

KreditspreadsBankenrisikoLiquiditätsschockUSD-Stärke
AI Future Explainability
Warum dieses Szenario?
Manuell aus dem Preset „Finanzkrise 2008" gewählt.
Genutzte Daten
Portfolio-Snapshot, Explainability, Learning Cycle, historische Preset-Impact-Vektoren.
Historischer Vergleich
Finanzkrise 2008 · Ähnlichkeit 92%
Verwendete Modelle
Impact-Vector · Vol-Multiplikator · Korrelationsverschiebung · Pfadprojektion (30 Steps).
Wahrscheinlichkeit
30% · Konfidenz 85%
Unsicherheiten
Best/Base/Worst-Spread 443289.0pp. Modellrisiko bei Regime-Shifts erhöht.
Portfolio Simulation
973.939 €
-22.0% vs. Baseline 1.248.000 €
Best
1.158.643 €
Base
973.939 €
Worst
715.354 €
Simulation Path · 30 Steps
Portfolio Evolution · 0 → 365 Tage
Health / Risk / Cash · pro Zeitpunkt
Heute+0.0%
1.248.000 €
H 78R 42C 10.0%
30 Tage-7.0%
1.160.545 €
H 68R 59C 10.4%
90 Tage-13.9%
1.074.429 €
H 59R 75C 10.7%
180 Tage-18.5%
1.017.109 €
H 53R 87C 11.0%
365 Tage-22.1%
972.113 €
H 48R 95C 11.2%
Future TimelineHeute → 60 Monate
7 Horizonte
Horizont 90 Tage · 90 TageProb 74%

Basispfad negativ (-8.46%). Risikoregime aktiv, Absicherung sollte geprüft werden.

MakrodatenSektor-RotationLiquidität
Risiko
79
Chance
15
Wahrscheinl.
74
Δ Base
-8.46%
Risk Simulation · 11 Dimensionen
Volatilität
38.4%
+220%
Value-at-Risk 95%
790.733 €
Extrem
Portfolio Health
48
-30
Korrelation
86%
Contagion
Marktrisiko95 +57
Beta-Exposure gegen breite Marktindizes
Makrorisiko41 +7
Sensitivität gegen Wachstums- und Politikpfad
Liquiditätsrisiko49 +27
Bid-Ask, Market Depth, Redemption-Risiko
Währungsrisiko35 +9
Nicht-abgesicherte Fremdwährungsposition
Inflationsrisiko8 -22
Real-Return-Exposure der Positionen
Zinsrisiko40 +8
Duration-gewichtete Zinssensitivität
Branchenrisiko40 +12
Konzentration in einzelnen Sektoren
Konzentrationsrisiko58 +22
Top-10-Positionen als Portfolioanteil
Volatilitätsrisiko100 +70
Realisierte vs. implizite Volatilität
Systemrisiko61 +37
Contagion über Korrelationsanstieg
Behavior-Risiko53 +33
Verhaltensrisiko unter Stress
Decision Simulation
Defensiv umschichten

Cash-Quote erhöhen, Vol-Hedge aktivieren, Konzentrationen reduzieren.

  1. Vol-Hedge aktivieren
    critical
    Volatilität steigt, Korrelationen springen — Downside-Absicherung reduziert Drawdown.
    Confidence 87%·0 – 2 Tage
    Cash-Quote statt Hedge erhöhenSektorrotation in Defensive
  2. Cash-Puffer aufbauen
    high
    Trockenpulver für Repricing-Fenster im Verlauf des Szenarios.
    Confidence 76%·0 – 5 Tage
    Kurz-Duration-Bonds statt CashMoney-Market-Fund
  3. Konzentrationen prüfen
    high
    Top-Positionen relativ zum Portfolio unter Szenariobedingungen neu bewerten.
    Confidence 86%·0 – 3 Tage
    Teilverkauf Top-PositionenOverlay statt Verkauf
  4. Sektor-Trigger überwachen
    watch
    Sektor-Breadth, Fondsflüsse und Positioning beobachten.
    Confidence 80%·laufend
    Alerts erhöhenConfidence-Threshold anpassen
Capital Allocation Simulation
Allocation Health 50·Rebalancing-Potenzial 41%
Equity-4.5%
Ist 52.0%Neu 47.5%
Rebal. 100%
Bonds+0.3%
Ist 24.0%Neu 24.3%
Rebal. 11%
Commodities-6.2%
Ist 8.0%Neu 1.8%
Rebal. 100%
Cash+0.6%
Ist 10.0%Neu 10.6%
Rebal. 11%
Crypto+0.3%
Ist 4.0%Neu 4.3%
Rebal. 4%
Fx-0.6%
Ist 2.0%Neu 1.4%
Rebal. 18%
Sensitivity Analysis
  • Inflation +1 %-4.30%
    → Portfolio
  • Leitzins +100 bps-3.21%
    → Risk
  • Öl +20 %+2.84%
    → Allocation
  • USD −5 %+2.16%
    → Diversifikation
  • Arbeitslosigkeit +1 %-2.75%
    → Makrostruktur
  • Vol-Index +10 pts-2.56%
    → Risk
Historische Ähnlichkeiten
  • Finanzkrise 200892%
    Systemischer Kreditschock, Korrelationen gegen 1
  • Dotcom Blase 200062%
    Sektor-Bewertungsreversal, defensive Rotation
  • Ukraine-Krieg 202248%
    Geopolitischer Schock, Rohstoffspike
  • Corona Crash 202039%
    Vol-Spike + Flight-to-Quality + koordinierte Notmaßnahmen
Institutional Stress Test Battery
10 Szenarien · systemisch, makro, markt, liquidität, geopolitisch
market
Marktcrash −25 %
-15.0%Vol 32.5%
Health 64
macro
Globale Rezession
-18.8%Vol 26.3%
Health 61
macro
Hyperinflation
-8.7%Vol 34.6%
Health 70
liquidity
Liquiditätsengpass
-11.3%Vol 34.1%
Health 68
market
Schwarzer Montag
-14.6%Vol 30.3%
Health 65
systemic
Finanzkrise 2.0
-7.4%Vol 39.5%
Health 71
systemic
Pandemie-Schock
-12.0%Vol 18.3%
Health 67
systemic
Bankenkrise
-14.9%Vol 22.0%
Health 65
macro
Energiekrise
-6.6%Vol 23.7%
Health 72
geopolitical
Geopolitischer Konflikt
-21.6%Vol 23.8%
Health 59
Multi Scenario Comparison
1 / 4 aktiv · klick zum toggeln
Historical Replay
Finanzkrise 2008
Delta
-22.0%
Vol
38.4%
Health
48
Conf
85%
Best 1.158.643 € · Worst 715.354 €
Scenario Memory0 gespeichert
Noch keine Simulationen aufgezeichnet. Jede Simulation wird automatisch gespeichert und kann jederzeit erneut geöffnet oder verglichen werden.
Executive Scenario Report

Finanzkrise 2008 · Institutionelle Zusammenfassung

Executive Summary
Szenario „Finanzkrise 2008" projiziert Portfolio-Delta -22.0 % über 180 Tage, Volatilität 38.4 %, Portfolio Health 48.
Makroentwicklung
Treiber: Kreditspreads · Bankenrisiko · Liquiditätsschock · USD-Stärke. Kategorie historical, Severity extreme.
Portfolio
Endwert bei 972.113 € (-22.1%). Maximaler Drawdown -28.5%.
Risk
Volatilität 38.4 %, dominierende Dimensionen: Volatilitätsrisiko, Marktrisiko, Systemrisiko.
Decision
Priorisierte Handlung: Vol-Hedge aktivieren (Confidence 87%).
Allocation
Allocation Health 50, Rebalancing-Potenzial 41%. Größte Drifts: Commodities -6.2%, Equity -4.5%.
Knowledge Graph
Aktualisierte Kanten zwischen Makro-Treibern und Portfolio-Sensitivitäten. Kausalketten explainable.
Historische Analogie
Höchste historische Ähnlichkeit: Finanzkrise 2008 (92%).
Empfohlene Beobachtungen
  • Konzentrationen in Top-10-Positionen erneut prüfen.
  • Vol-Overlay-Kosten gegen Downside-Reduktion abwägen.
  • Cash-Puffer für Repricing-Fenster bereithalten.
  • Learning-Cycle Confidence gegen Szenario-Ergebnisse abgleichen.
Beteiligte EnginesGlobal Data Intelligence EngineMultidimensional Correlation EngineAdaptive Portfolio IntelligenceAdaptive Risk IntelligenceAdaptive Capital AllocationAdaptive Decision IntelligenceAutodidaktische Learning EngineKnowledge Graph

Unter dem Szenario „Finanzkrise 2008" fällt das Portfolio deutlich um -22.0 %. Volatilität erreicht 38.4 %, Portfolio Health rutscht auf 48. Historische Referenz: S&P 500 −38 %, IG-Spreads +580 bps. Die Adaptive Decision Intelligence empfiehlt eine Anpassung im Risikobudget.