Vergleiche
Instrumente, Strategien oder Zeiträume in normalisierter Darstellung gegenüberstellen.
Finanzkrise 2008
Lehman-Kollaps · globaler Kreditschock
Corona Crash 2020
Pandemie-Schock · schnellster Bärenmarkt der Geschichte
| Kennzahl | A | B |
|---|---|---|
| Projizierter Wert | 973.939 € | 1.022.861 € |
| Veränderung | −22.00 % | −18.00 % |
| Maximaler Rückgang | -42.70 % | -43.80 % |
| Volatilität | 38.4 % | 49.2 % |
| Health-Score | 48 | 52 |
| Eintrittswahrscheinlichkeit | 30 % | 31 % |
| Konfidenz | 85 % | 77 % |
Unter dem Szenario „Finanzkrise 2008" fällt das Portfolio deutlich um -22.0 %. Volatilität erreicht 38.4 %, Portfolio Health rutscht auf 48. Historische Referenz: S&P 500 −38 %, IG-Spreads +580 bps. Die Adaptive Decision Intelligence empfiehlt eine Anpassung im Risikobudget.
Cash-Quote erhöhen, Vol-Hedge aktivieren, Konzentrationen reduzieren.
- · Kreditspreads
- · Bankenrisiko
- · Liquiditätsschock
- · USD-Stärke
Unter dem Szenario „Corona Crash 2020" fällt das Portfolio deutlich um -18.0 %. Volatilität erreicht 49.2 %, Portfolio Health rutscht auf 52. Historische Referenz: S&P 500 −34 % in 33 Tagen · V-förmige Erholung. Die Adaptive Decision Intelligence empfiehlt eine Anpassung im Risikobudget.
Cash-Quote erhöhen, Vol-Hedge aktivieren, Konzentrationen reduzieren.
- · Pandemie
- · Liquiditätsflucht
- · Zentralbank-Reaktion
Vergleich basiert auf deterministischen Modellrechnungen dieser Demo-Umgebung.