Analysen

KI-Prognosen

Erwartungsräume mit Wahrscheinlichkeiten, Konfidenzintervallen und historischen Vergleichen. Keine Punktprognosen ohne Kontext.

Modellausgabe · DemoKonfidenz 85 %

Alle hier gezeigten Werte sind deterministische Modellausgaben der Szenario-Engine dieser Demo-Umgebung. Es handelt sich nicht um Prognosen realer Marktverläufe und nicht um Anlageberatung.

Annahme wählen

Systemischer Vertrauensverlust, austrocknende Interbank-Liquidität, breite Deleveraging-Welle über alle Anlageklassen.

Erwartungsraum
973.939 €

Basis 1.248.000 € · 22.00 % im Basisfall

Eintrittswahrscheinlichkeit 30 %Historische Ähnlichkeit 96 %
Bester Fall
1.158.643 €
Basisfall
973.939 €
Schlechtester Fall
715.354 €
Risikowirkung
Volatilität38.4 %+220.0
Value at Risk790733.0 %
Health-Score4830.0
Marktrisiko95
Makrorisiko41
Liquiditätsrisiko49
Währungsrisiko35
Inflationsrisiko8
Modell-Einordnung

Unter dem Szenario „Finanzkrise 2008" fällt das Portfolio deutlich um -22.0 %. Volatilität erreicht 38.4 %, Portfolio Health rutscht auf 48. Historische Referenz: S&P 500 −38 %, IG-Spreads +580 bps. Die Adaptive Decision Intelligence empfiehlt eine Anpassung im Risikobudget.

Abgeleitete Haltung
Defensiv positionieren

Cash-Quote erhöhen, Vol-Hedge aktivieren, Konzentrationen reduzieren.

Grundlage: Global Data Intelligence Engine · Multidimensional Correlation Engine · Adaptive Portfolio Intelligence · Adaptive Risk Intelligence · Adaptive Capital Allocation · Adaptive Decision Intelligence · Autodidaktische Learning Engine · Knowledge Graph